Procese auto-similare non-Gaussiene

PERIOADA DE DERULARE

30 luni
01.01.2024 – 30.06.2026

Valoarea proiectului

5.995.706,90 lei

Despre proiect

”Non – Gaussian self – similar processes: Enhancing mathematical
tools and financial models for capturing complex market dynamics”

Componenta C9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Investiția 8: Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate
în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, PNRR/2032/C9/MCID/I8

COD PROIECT: CF 194/31.07.2023
CONTRACT DE FINANȚARE: 760243 /28.12.2023
VALOAREA PROIECTULUI: 5.995.706,90 lei
DIRECTOR PROIECT: Prof. univ. dr. Ciprian Andrei TUDOR
PERIOADA DE DERULARE: 30 de luni, 01.01.2024 – 30.06.2026

Această propunere de cercetare își propune să exploreze și să contribuie la progresele teoretice în domeniul GHP și al proceselor auto-similare conexe. Prin dezvoltarea unui cadru matematic cuprinzător, investigarea proprietăților acestora și explorarea aplicațiilor lor potențiale, această cercetare urmărește să îmbunătățească înțelegerea și utilizarea GHP și a proceselor auto-similare conexe în diverse discipline științifice, inclusiv în domeniul financiar 

Obiectivul 1: Elaborarea unui cadru matematic riguros pentru GHP și procesele auto-similare conexe, inclusiv definiția, proprietățile și caracteristicile cheie ale acestora. 

Obiectivul 2: Investigarea proprietăților statistice ale GHP și ale proceselor auto-similare conexe, cum ar fi momentele, funcțiile de auto-corelație, dependența pe distanțe lungi și multifractalitatea. 

Obiectivul 3: Explorarea și extinderea calculului stocastic pentru GHP și procesele auto-similare conex, permițând dezvoltarea unor instrumente matematice avansate pentru modelarea financiară. 

Obiectivul 4: Analiza aplicațiilor potențiale ale calculului stocastic extins pentru procesele Hermite generalizate și procesele auto-similare aferente în modelarea financiară, cu accent pe dinamica prețului activelor, modelarea volatilității și evaluarea riscului, subliniind avantajele acestora față de procesele stocastice tradiționale. 

Obiectivul 5: Să contribuie la progresul cunoștințelor în domeniu. 

Obiectivul 6: Identificarea viitoarelor direcții de cercetare și a domeniilor potențiale de explorare ulterioară în studiul calculului stochastic pentru procesele Hermite generalizate și procesele auto-similare conexe

Echipa proiectului

Ciprian Andrei TUDOR

Cercetător coordonator (PI)

Alexandra Lavinia HOROBET

Cercetători experimentați

Robert Aurelian SOVA

Cercetători experimentați

Nicolae ISTUDOR

Cercetători experimentați

Dan Gabriel DUMITRESCU

Cercetători experimentați

Zeno DINCA

Doctorand

Erik Robert KOVACS

Doctorand

Procese auto-similare 88%
Modele stocastice non-gaussiene 79%
Procesele Hermite 90%
mișcarea browniană fracționară (fBm) 76%
Simularea numerică 91%

Livrabile

  • (Q1 AIS, SCIE) – (MATHEMATICS) «Multidimensional Stein method and quantitative asymptotic independence»Transactions of the American Mathematical Society», 378 (2025), ISSN 0002-9947, C. Tudor
    DOI: https://doi.org/10.1090/tran/9284
    Published electronically: November 19, 2024
    link: https://www.ams.org/journals/tran/2025-378-02/S0002-9947-2024-09284-X/home.html
  • (Q1 AIS, SSCI) – (BUSINESS) Technology-driven advancements: Mapping the landscape of algorithmic trading literature. Technological Forecasting and Social Change, 209, 123746, Horobet, A., Boubaker, S., Belascu, L., Negreanu, C. C., & Dinca, Z. (Decembrie 2024) – Technological Forecasting and Social Change, ISSN 0040-1625, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123746
  • (Q1 IF, ESCI) – BUSINESS, FINANCE – Green banks, golden returns? Unraveling the ESG–Financial performance nexus in European banking, Review of Accounting and Finance, ISSN 1475-7702, Horobet, A., Rahat, B., Floarea, A.-M. and Belascu, L. decembrie 2024, Vol. ahead-of-print No. ahead-of print. https://doi.org/10.1108/RAF-09-2024-0373
  • Q(2 AIS) – (STATISTICS & PROBABILITY) – The spatial sojourn time for the solution to the wave equation with moving time: Central and non-central limit theorems, Stochastic Processes and their Applications, ISSN 0304-4149, Ciprian A. Tudor a b , Jérémy Zurcher, Volume 172, June 2024
    https://doi.org/10.1016/j.spa.2024.104333
  • Q(2 AIS) – (COMPUTER SCIENCE), INFORMATION SYSTEMS) – Enhancing Trading Decision in Financial Markets: An Algorithmic Trading Framework With Continual Mean-Variance Optimization, Window Presetting, and Controlled Early-Stopping
    Cristiana Tudor; Robert Sova, IEEE Access ( Volume: 12) 21 June 2024, ISSN 2169-3536
    DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3417815
  • Q(2 AIS) (STATISTICS & PROBABILITY) – «Limit behaviour in high-dimensional regime for Wishart tensors with Rosenblatt entries» Random Matrices: Theory and Applications Vol. 13, No. 04, 2450020 (2024), ISSN 2010-3263,, J. Gamain and C. Tudor: (link https://worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2010326324500205?srsltid=AfmBOopYXbbX1NH8_sOqmwKWDxNdSjPfP4vK8DrkR-rUYgHG9gw65e2U)
  • (Q3 AIS, SCIE) – (ENERGY & FUELS) Exploring the Nexus between Greenhouse Emissions, Environmental Degradation and Green Energy in Europe: A Critique of the Environmental Kuznets Curve. Energies (ISSN 1996-1073), 17(20). octombrie 2024, Horobet, Alexandra, Belascu, Lucian, Radulescu, Magdalena, Balsalobre-Lorente, Daniel, Botoroga, Cosmin Alin, & Negreanu, Cristina Carmencita (2024). https://doi.org/10.3390/en17205109
  • (Q3 AIS, SCIE) – (STATISTICS & PROBABILITY) – Limit Behavior in High-Dimensional Regime for the Wishart Tensors in Wiener Chaos. Rémy Dhoyer, Ciprian A. Tudor, Journal of Theoretical Probability 37, pag 1445–1468, 30 martie 2024, ISSN 0894-9840 https://doi.org/10.1007/s10959-024-01328-2
Scroll to Top